CÓMO UTILIZAR LOS REPORTES DE RIESGO DE LIQUIDEZ
PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE RIESGOS
LUGAR: QUITO
Aula de Capacitación – 5to. piso
Ed. Cooperativa San Francisco de Asís
Av. Colón E6-42 y Reina Victoria
FECHAS Y HORARIO
Noviembre
Viernes 23 y Sábado 24
De 08:30 a 17:30
CONDUCCIÓN ACADÉMICA
Ing. Jessica Revolledo
Magister en Finanzas y Gestión de Riesgos. Integrante del Equipo de Facilitadores y Asesores de CORSCOOP desde hace varios años. Su experiencia más relevante la desarrolló como Directora de Riesgos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, donde colaboró por 11 años. En esta institución implementó y desarrolló el área de Gestión de Riesgos Integrales y los procedimientos de identificación, medición, mitigación y control para riesgos de mercado y liquidez; en riesgo de crédito con el liderazgo en el desarrollo, implementación y seguimiento de modelos de score propios y en el tema de riesgo operativo, que incluye el desarrollo del plan de continuidad del negocio. También impulsó políticas y procedimientos para la seguridad de la información.
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DIRIGIDO A
Jefes
Oficiales y Responsables de la Administración de Riesgos
Miembros del Comité de Administración de Riesgos Integrales CAIR
Auditores
Personas interesadas en el tema.
METODOLOGÍA
Exposiciones dialogadas y aplicación práctica de los contenidos técnicos bajo la supervisión de la facilitadora
EL CURSO INCLUYE
Conducción académica
Materiales didácticos
Certificado de asistencia
Almuerzos
Refrigerios.
OBJETIVO
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Gestionar el riesgo de liquidez y sus subprocesos de manera técnica, a fin de evitar pérdidas en un entorno de crisis financiera y contar con la información necesaria que permita tener una seguridad razonable en relación a la consecución de objetivos y metas establecidos en los planes y presupuestos para el 2019.
CONTENIDO TEMÁTICO
MODELO DE GAP O BRECHAS DE LIQUIDEZ PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ
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- El riesgo de liquidez en el Acuerdo de Capitales
- Funciones de la liquidez y objetivos de una adecuada gestión del riesgo de liquidez.
- El modelo gap o brecha de liquidez para la medición del riesgo de liquidez
- Análisis y tratamiento de las cuentas que intervienen en el análisis del riesgo de liquidez
- Escenarios de brecha de liquidez
- Los supuestos de liquidez y su tratamiento
- Reportes de brecha de liquidez
- Interpretación de los resultados
- Otros reportes asociados al riesgo de liquidez: Detalle de los 100 Mayores Depositantes; Composición de Fondos Disponibles; Captaciones por Rangos de Montos, indicando el número total de clientes por rango así como el monto por rango concentrado frente al monto total; Obligaciones utilizadas.
- Pruebas de estrés (Stres test)
PLAN DE CONTINGENCIA DE LIQUIDEZ
- Objetivo e importancia
- Contenido mínimo del Plan
- Escenarios de contingencia – establecimiento de supuestos
- Simulaciones de contingencia
INVERSIÓN (no incluye IVA)
Cooperativas Socias: $218,00 por cada participante
Cooperativas no Socias: $248,00 por cada participante